‘ก.ล.ต.’เริ่มแล้วใช้ AI ดักจับปั่นหุ้น-ชู ‘E-Link’ โยงสายสัมพันธ์‘บุคคล-เส้นทางเงิน’

sec 28 09 21 pic

สำนักงาน ‘ก.ล.ต.’ โชว์ 3 เครื่องมือดักจับ-หาหลักฐาน ‘ปั่นหุ้น-มีพฤติกรรมกระทำผิด’ ชูระบบ ‘E-Link’ เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ‘บุคคล-เส้นทางเงิน’ ขณะที่ ‘เลขาธิการ ก.ล.ต.’ เผยล่าสุดเสนอร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯฉบับใหม่ ให้ ‘ก.คลัง’ พิจารณาแล้ว

.........................

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เปิดเผยในงาน ‘ก.ล.ต.พบสื่อมวลชน เรื่อง e-enforcement’ โดยระบุตอนหนึ่งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมแนบผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ไปให้กระทรวงการคลัง พิจารณาดำเนินการ

สำหรับร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯฉบับดังกล่าว มีหลายประเด็น เช่น สำนักงาน ก.ล.ต.จะยกระดับของตัวเองเป็นพนักงานสอบสวน ,การให้ความคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแส (Whistleblower) เพื่อสร้างมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดจะได้รับการคุ้มครอง ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันการคุ้มครองพยาน และการให้เลขาธิการ ก.ล.ต. ออกจากคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อน เป็นต้น

“เราเสนอแก้กฎหมายครั้งนี้ โดยเอาตัวเลขาธิการ ก.ล.ต. ออกจาก ค.ม.พ. เพื่อไม่ให้มีการทับซ้อนกัน เพราะกฎหมายที่เขียนไว้ใน 2559 กำหนดให้เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นผู้เสนอเรื่องให้ ค.ม.พ. พิจารณา แล้วเหตุใดเลขาธิการฯคนนี้ จะต้องนั่งเป็นกรรมการอยู่ด้วย ในเมื่อตัวเองผู้เซ็นเสนอเรื่องเข้าไป แล้วไปนั่งพิจารณาอีก จึงรู้สึกแปลกๆ” น.ส.รื่นวดีกล่าว

นอกจากนี้ ร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯฉบับใหม่ ยังมีการแก้ไขในประเด็นการลงโทษผู้สอบบัญชี ที่กระทำความผิดเรื่องกับการสอบบัญชีด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับปัจจุบันกำหนดให้ลงโทษเฉพาะผู้สอบบัญชีเป็นรายคน แต่ในร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่ กำหนดให้ทั้งผู้สอบบัญชีและสำนักสอบบัญชีจะต้องร่วมรับผิดด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

น.ส.รื่นวดี กล่าวว่า แม้ว่าก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะเป็นด่านแรกในการบังคับใช้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แต่ปัจจุบันมีหลายกรณีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่ต้น เพื่อให้การทำงานกระชับและรวดเร็ว เช่น การขึ้นป้ายต่างๆ หรือกรณี free float หุ้น เป็นต้น

sec 28 09 21 9 (รื่นวดี สุวรรณมงคล)

@ใช้ ‘บิ๊กดาต้า-e-enforcement’ รวบรวมหลักฐานทำผิด

น.ส.รื่นวดี ยังกล่าวว่า ในการบังคับใช้กฎหมายจะมองแบบ Static (คงที่) ไม่ได้ เพราะปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนไปรวดเร็ว ไม่แน่นอน และมีความซับซ้อน ซึ่ง ก.ล.ต.เอง มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานทั้งในเชิงรุก มีมาตรการเชิงป้องกัน และติดตามการกระทำผิด คือ ต้องตรวจจับให้เจอ โดย ก.ล.ต.จะนำบทเรียนในอดีตมาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และนำเครื่องมือในโลกดิจิทัลมาใช้ประกอบในการรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

“ทุกคนเห็นประโยชน์จากการใช้ บิ๊กดาต้า และทีมงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้หารือเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ปีปลาย 2562 แล้วว่า จะใช้บิ๊กดาต้า มาทำนาย วิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อทำให้การรวบรวมหลักฐานมีความชัดเจน แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งบิ๊กดาต้า และระบบ e-enforcement นั้น จะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เราเท่าทันกับโลกของดิจิทัลดิสรัปชั่น โดยเราทำกันเอง ไม่ได้ไปซื้อซอฟต์แวร์จากที่อื่น และมีการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน” น.ส.รื่นวดี กล่าว

น.ส.รื่นวดี ระบุว่า ในขณะที่ ก.ล.ต.มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ในขณะเดียวกัน ต้องให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือให้ข้อเท็จจริงด้วย ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ และอาจทำให้การพิจารณาต่างๆจะต้องใช้ระยะเวลาบ้าง และการที่สำนักงาน ก.ล.ต.เข้ามาดำเนินการในเรื่องต่างๆเหล่านี้ ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และทำให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือ (trust) รวมทั้งสามารถแข่งขันได้

นายศักรินทร์ ร่วมรังสี รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การบังคับใช้กฎมายของ ก.ล.ต. จะมุ่งไปใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การสร้างราคา การใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขายตัดหน้าลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จจริง และการคาดการณ์อนาคตที่มีการบิดเบือน เป็นต้น และ 2.การกำกับดูแลให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ต้องทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และระมัดระวัง

“เมื่อมีการทำผิดกฎหมาย เช่น ปั่นหุ้น ใช้ข้อมูลภายใน จะต้องมีการเอาผิดและลงโทษโดยเร็ว แต่เนื่องจากกระบวนการในการเอาผิดจะมีตั้งแต่ติดตาม ตรวจสอบ สอบสวน ฟ้อง ตัดสิน และบังคับคดี ดังนั้น ก.ล.ต. จึงนำระบบ e-enforcement มาใช้ในกระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบ โดยจะใช้ซอฟต์แวร์ AI (Artificial Intelligence) และ machine learning มาประมวล รวมทั้งแก้ไขพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต.เป็นพนักงานสอบสวน” นายศักรินทร์ กล่าว

นายศักรินทร์ ย้ำว่า การนำ AI และ machine learning มาติดตามและตรวจสอบ จะทำให้ ก.ล.ต.จับกุมผู้กระทำความผิดได้มากขึ้น และสามารถรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่นำไปสู่การพิสูจน์การกระทำผิดได้ง่ายขึ้น และเร็วขึ้น

@สำนักงาน ก.ล.ต. ชู 3 เครื่องมือตรวจจับการกระทำผิด

ด้าน นายอเนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ในการตรวจจับการกระทำผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ตลท.จะเป็นด่านหน้าในตรวจสอบพฤติกรรมการซื้อขายต่างๆ และเมื่อพบการกระทำผิดหรือสงสัยว่ามีการกระทำผิด จะส่งเรื่องมาให้ ก.ล.ต. รวบรวมหลักฐานให้เพียงพอ เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด ซึ่งแนวทางดังกล่าว จะรวมถึงติดตามการกระทำทุจริตของผู้บริหาร และการทำรายการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

สำหรับเครื่องมือที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะนำมาใช้ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดนั้น จะใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งหาความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบทำได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมี 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย

1.AI-Enforcement เป็นเครื่องมือช่วยดักจับและสรุปพฤติกรรมความผิด ที่แสดงผลในรูปแบบ visualize ช่วยสรุปภาพรวมพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดปกติของผู้ต้องสงสัย ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปช่วยอธิบายในชั้นดำเนินการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อป้องปรามการกระทำอันไม่เป็นธรรมด้วย

สำหรับพฤติกรรมความผิดต่างๆ ที่ระบบ AI-Enforcement จะช่วยวิเคราะห์ออกมาให้ โดยหลักแล้วเป็นพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เช่น ผลักดันราคา จับคู่ซื้อขาย พยุงราคา หรือทำราคาเปิด-ปิด เป็นต้น โดยแสดงผลได้ทั้งแบบช่วงที่ต้องการตรวจสอบ (Interday) ทำให้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย หรือ แบบรายวัน (Intraday) ทำให้สามารถพิจารณาเชื่อมโยงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ชัดเจนมากขึ้น

“AI-Enforcement จะช่วยชี้พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดปกติของหุ้นนั้นๆ และระบุเวลาที่เกิดเหตุได้ชัดเจนเมื่อไหร่” นายอเนก กล่าว

2.Corporate Surveillance เป็นเครื่องมือคัดกรองและตรวจจับธุรกรรมผิดปกติเบื้องต้น เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งธุรกรรมที่มีข้อสังเกตที่อาจนำไปสู่การกระทำไม่เหมาะสมหรือทุจริต โดยจะช่วยให้ตรวจจับและคัดกรองธุรกรรมที่ผิดปกติได้รวดเร็ว และยับยั้งไม่ให้ความเสียหายลุกลาม (detect & deterrence) รวมถึงลดระยะเวลาในการทำงานและลดจำนวนเคสทุจริตด้วย

เมื่อระบบ Corporate Surveillance ประมวลผลข้อมูลและตรวจจับว่ามีธุรกรรมผิดปกติจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น (surveillance) และหากมีมูลว่ากระทำผิดกฎหมายจะส่งเรื่องให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในเชิงลึก (investigation) และดำเนินการกับผู้กระทำผิด (enforcement) ต่อไป ช่วยในการดำเนินการของ ก.ล.ต. ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

sec 28 09 21 1

sec 28 09 21 2

สำหรับระบบ Corporate Surveillance สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนำมาระบบดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 แล้ว และเฟสที่ 2 ในปี 2565 จะพัฒนาระบบให้สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคลและนิติบุคคล ขณะที่เฟสที่ 3 ปี 2566 จะนำ AI และ Data Analytic มาใช้ในการคาดการณ์การกระทำผิด การทุจริต และการตกแต่งบัญชี แต่เบื้องจะเลื่อนการดำเนินการในเฟส 3 ให้เร็วขึ้นมาเป็นในช่วงปี 2565

sec 28 09 21 4

3.E-link เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบความเชื่อมโยงบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยจะช่วยในการวิเคราะห์และหาความเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีธุรกรรมปริมาณมากและมาจากแหล่งต่างๆ กัน เช่น ทางเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งจะแสดงผลในลักษณะ visualization ได้หลายมิติ ทำให้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ และเพิ่มความแม่นยำในการรวบรวมหลักฐานความสัมพันธ์ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ระบบ E-link จะมีโมเดลในการวิเคราะห์ เลือกผังความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและมุมมองที่ต้องการ visualize ซี่งมีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ ทั้งในการใช้วาดความสัมพันธ์ที่เน้นความเชื่อมโยงที่ต้องการโฟกัสได้ คัดกรองรายการที่ไม่จำเป็น มีการวิเคราะห์แบบ timeline ที่แสดงความเกี่ยวเนื่องระหว่างเหตุการณ์ มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิง histogram เป็นต้น ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.นำระบบ E-link มาใช้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 เช่นกัน

“เราจะใช้ Corporate Surveillance เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดการทุจริต ส่วนการปั่นหุ้น จะมีกระบวนการของ AI-Enforcement ที่จะมาตรวจจับพฤติกรรมที่ชี้ชัดได้มากขึ้น ขณะที่การรวบรวมข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสัยต่างๆ เราจะมีระบบ E-link เข้ามาช่วย” นายอเนก กล่าว

sec 28 09 21 5